Meta Formules stryk Bollinger b aanwyser (SVEBBb) Bollinger Bands is uit Johannes Bollinger en word genoem in sy boek ldquoBollinger op Bollinger Bandsrdquo (Bollinger, 2001). Die Bollinger Bands in die volgende figuur bestaan uit 'n stel van drie getrek met betrekking tot prys data kurwes. Die middelste groep is gewoonlik 'n eenvoudige 20-bars bewegende gemiddelde, wat dien as die basis vir die boonste en onderste bands. Bo Band Midde Band 2 20-tydperk sluitingstyd pryse standaardafwyking Laer Band Midde Band - 2 20-tydperk sluitingstyd pryse standaardafwyking Die gebruik van die standaard afwyking bewegende gemiddelde is 'n metode om prysvolatiliteit meet. Met trending pryse, sal die bande wyer as gevolg van die hoër wisselvalligheid in die prys wees, beweeg verder weg van die gemiddelde, terwyl tydens konsolidasie periodes, sal bands smaller as gevolg van kleiner prys beweeg nader aan die gemiddelde wees. Dit verander bandwydte gebruik vir-wisselvalligheid gebaseer handel geleenthede. b is 'n maatstaf van waar die prys is met betrekking tot die buitenste Bollinger bands en dus sterk verband hou met wisselvalligheid. b is geskep as 'n ossillator te oorgekoop en oorverkoopte situasies te toon wanneer die prys beweeg naby of buite die boonste of onderste Bollinger bands. Dit is die basiese b formule: b (naby uitvoering laer groep) / (boonste band uitvoering laer band) Vir die basiese b formule, vermenigvuldig ons die b gevolg met 100 te kry 'n ossillator beweeg tussen 0 en 100 (met overschrijdingen): Aansoek sommige wiskunde kan ons die formule te vereenvoudig met die volgende resultaat vir die basiese (Meta) formule vir 'n Bollinger Bands b aanwyser met behulp van die sluiting van die pryse en 'n eenvoudige bewegende gemiddelde: Soos jy kan sien in die bogenoemde aanwyser dit 'n leidende rol die meeste van die tyd, wat hoë vlakke, lae vlakke, en uiteindelik verskille voor draaipunte in die prys. Ongelukkig is dit 'n baie woelig ossillator. Dit vind van die belangriker draaipunte en probeer om handel te dryf met die b aanwyser van dag tot dag is nie 'n maklike taak nie. Spesiale aanbod: quotCapturing Wins met tegniese Analysisquot Met behulp van 'heikin Ashi weer bereken sluitingsprys, 'n TEMA gemiddelde en die nul-sloerende tegniek, kan ons hierdie aanwyser met meer duidelik draaipunte te skep. Dit is die gewysigde SVEBBb formule: tydperk: Input (quotb tydperk: quot, 1,100,18) TeAv: Input (quotTema gemiddelde: quot, 1,30,8) afwh: Input (quotStandard afwyking hoë quot, .1,5,1.6 ) afwl: Input (quotStandard afwyking Lae quot, .1,5,1.6) afwper: Input (quotStandard afwyking tydperk quot, 1,200,63) haOpen: (Verw ((OHLC) / 4, -1) vorige) / 2 HAC: ((OHLC) / 4haOpenMax (H, haOpen) Min (L, haOpen)) / 4 TMA1: Tema (HAC, TeAv) TMA2: Tema (TMA1, TeAv) diff: TMA1 - TMA2 ZlHA: TMA1 diff percb: (Tema ( ZLHA, TeAv) 2Stdev (Tema (ZLHA, TeAv), tydperk) - Mov (Tema (ZLHA, TeAv), tydperk, geweeg)) / (4Stdev (Tema (ZLHA, TeAv), tydperk)) 100 percb 50afwhStdev (percb, afwper) 50-afwlStdev (percb, afwper) 50 Vergelyk in die volgende figuur die oorspronklike bBB met die reëlmatige weergawe SVEBBb. Ons sal hierdie grafiek verdeel in twee dele. Die eerste deel eindig 9 Maart 2009. In November was daar 'n groot prys daal en 'n paar herstel. Volgende prys beweeg verder afwaarts. Wat beteken die SVEBBb aanwyser jou vertel in daardie tydperk in die bostaande figuur jy kan sien aan die begin 'n groot prys daal en 'n eerste reaksie tot aan die begin van Desember in 'n konvergente skuif met 'n laer tops in prys en die aanwyser. Prys steeds nou die af beweeg in 'n fase (1) en maak 'n laer top in die prys, maar 'n hoër bo in die aanwyser begin van Januarie 2009. Dit is 'n omgekeerde of weggesteek divergensie wys in die rigting van 'n voortsetting van die vorige verslechtering neiging. En weereens, prys steeds die afbeweeg tot die helfte van Februarie wanneer jy weer dieselfde situasie met fase kan sien (2), met 'n laer tops in prys en hoër tops in die aanwyser. Nog 'n verborge divergensie wat jy vertel dat die prys sal die afbeweeg voortgaan. Prys maak laer bottoms, maar nou kan jy 'n hoër bottoms sien met fase (3) in die aanwyser. Dit is 'n normale divergensie wat jy vertel dat jy moet verwag dat 'n prys nou beweeg. Let daarop dat die prys is laagtepunt met dojirsquos aan die kandelaar self grafiek en prys is die verskuiwing binne smal Bollinger bands dui lae wisselvalligheid vir al meer as 3 maande. Dit is duidelik dat jy kan 'n posisie hier oop te maak met 'n baie goeie risiko-tot-beloning verhouding met 'n koop by 2.53 en 'n aanvanklike sluitingsprys stop by 2.38. 'N ideale inskrywing vir die opening van 'n lang posisie met 'n risiko van slegs 6. Letrsquos voortgaan met die volgende figuur, die tweede deel van die oorspronklike grafiek. Fase (3) eintlik het 'n tendens omkeer en begin 'n nuwe prys te beweeg. Daar is 'n mooi konvergente te beweeg tot aan die begin van Mei met fase (4), wat 'n negatiewe afwyking met 'n hoër bo in prys, maar 'n laer top in die aanwyser. Dit dui in die rigting van 'n prys omkeer. Tyd om die meer as 100 wins Wat volg neem is 'n regstelling terug na die laer Bollinger band. Die einde van hierdie regstelling is wat met fase (5) 'n positiewe afwyking met 'n laer bottoms in prys en hoër bottoms in die aanwyser. Dit stoot die prys weer. Jy kan gaan vir 'n nuwe lang posisie hier. Die tops in prys en aanwyser begin van Junie, einde fase (6) met 'n negatiewe afwyking, stoot die prys af vir 'n groter korreksie. Dit lyk nou soos die einde van hierdie regstelling bereik met 'n nuwe positiewe afwyking in fase (7). Soek die InternetMetaStock Formules Op soek na 'n manier om so veel as moontlik betroubare divergensie seine, het ek gedink van die gebruik van 'n kleiner gemiddelde in die skepping van die RSI ossillator. Die oorspronklike RSI gebruik dieselfde RSI gemiddeld tydperk beide vir die up sluit en af te sluit bars. Maar vir my, meer logiese kan gebruik word om die aantal up bars vir gemiddeld die up sluit en die aantal af bars vir gemiddeld die af te sluit in die gekose RSI tydperk. So, ek geskep ARSI, 'n RSI met 'n ldquoAsymmetricalrdquo gemiddeld tydperk. Die formule is hier. Heikin Ashi, Japannees vir ldquoaverage barrdquo, is 'n tegniek met behulp van 'n spesiale soort kers vashou bars vir 'n beter visualisering prystendense. Hierdie tegniek is bekend gestel deur Dan Valcu in die kwessie van Voorrade Februarie 2004 amp Commodities tydskrif. SVAPO of quotShort termyn volume en prys Oscillatorquot, is my ossillator gebaseer op die prys en volume, kyk na die verhouding tussen die twee komponente in 'n up trending en 'n down trending mark. Ek hou van die naam SVAPO, omdat dit ook begin met my voorletters Vind die SVAPO formule HIER. Die basiese volgkeerverlies handel metode formule sal oorskakel van ondersteuning aan weerstand en visa versa wanneer breek ondersteuning of weerstand. Vir die vaste persentasie volgkeerverlies metode bereken ons die maksimum toegelate verlies gebaseer op 'n vaste persentasie van die sluitingsprys. Verder is ek wys jou die formules om 'n vaste persentasie volgkeerverlies gebruik van 'n begin datum vir óf 'n lang of 'n kort handel. Hier is die formules. Spesiale aanbod: quotCapturing Wins met tegniese Analysisquot Die basiese ATR sleep stop handel metode formule sal oorskakel van ondersteuning aan weerstand en visa versa wanneer breek ondersteuning of weerstand. Vir die ATR sleep stop metode bereken ons die maksimum toegelate verlies gebaseer op die basiese ATR funksie vermenigvuldig met 'n faktor. Hier is die formules. Die basiese gemodifiseerde ATR sleep stop handel metode formule sal oorskakel van ondersteuning aan weerstand en visa versa wanneer breek ondersteuning of weerstand. Vir die van die gewysigde ATR sleep stop metode bereken ons die maksimum toegelate verlies gebaseer op die ATR funksie vermenigvuldig met 'n faktor. Hier is die formules. Die basiese volgkeerverlies handel metode formule sal oorskakel van ondersteuning aan weerstand en visa versa wanneer breek ondersteuning of weerstand. As ons wil 'n korttermyn sleep stop dit sal moet baie nader aan die prys aksie beweeg. So, vir die skepping van TRampNDS ons direk sal kyk na die prys beweging. Hier is die formules. Die ontleding van 'n kandelaar grafiek gee 'n heel goeie idee van wat aangaan in die mark. Kandelaar patrone en die weerstand of ondersteuning van die prys spilpunte en stygende of dalende gapings saam met die gebruik van die tendens lyne uitstekende tegniese handel gereedskap. Tog begin van 'n handels - en besluit om 'n handelsmerk, kers sluit ná kers, bly 'n moeilike taak. HACO of die quotHeikin Ashi Kerse Oscillatorquot sal jou help om te besluit. Vind die formule HIER. Heikin Ashi, Japannees vir ldquoaverage bar, rdquo is 'n tegniek wat gebruik word om 'n beter visualiseer prystendense deur herbereken die standaard kandelaars. Hierdie tegniek is deur Dan Valcu in 2004. Die gemiddelde heikin Ashi sluitingstyd Ek bereken die som van die re bereken heikin Ashi waardes vir 'n oop, hoog, laag en naby te deel deur 4. Jy kan 'n heikin Ashi TEMA gemiddelde stryk waarde gebruik om skep 'n vinnige betroubare kruisings. Hier is die formule. b is 'n maatstaf van waar die prys is met betrekking tot die buitenste Bollinger bands en dus sterk verband hou met wisselvalligheid. b is geskep as 'n ossillator te oorgekoop en oorverkoopte situasies te toon wanneer die prys beweeg naby of buite die boonste of onderste Bollinger bands. Hier is 'n mooi glad weergawe van hierdie oscillator. Accumulation / Distribution Akkumulasie Swing indeks Adaptive Aroon Adaptive Gemiddeld Directional Beweging Adaptive Gemiddelde Ware Range Adaptive CCI Adaptive Chaikin geldvloei Adaptive Chande Momentum Ossillator Advance Afname Line Adaptive Detrended Prys Ossillator Adaptive Directional Beweging / - DI Adaptive directional Beweging Index Adaptive directional Beweging Waardering Adaptive gemak van beweging Adaptive Traagheid Adaptive Intraday Momentum indeks Adaptive lineêre regressie aanwyser Adaptive lineêre regressie Helling Adaptive MACD Adaptive-indeks Adaptive Mesa sinusgolf Adaptive geldvloei Index Adaptive bewegende gemiddelde Adaptive bewegende gemiddelde Eksponensiële Adaptive bewegende gemiddelde Eenvoudige Adaptive bewegende gemiddelde Geweegde Adaptive Gepolariseerde Fractal efficiëntie Adaptive prys Ossillator Adaptive Prijs-van-Change Adaptive Projeksie Bands Adaptive Projeksie Ossillator Adaptive QStick Adaptive Range aanwyser Adaptive Relatiewe Momentum indeks Adaptive relatiewe sterkte-indeks Adaptive Relatiewe Volatiliteit Index Adaptive R-kwadraat Adaptive standaardafwyking Adaptive standaardfout Adaptive TEMA Adaptive Tyd Reeks Voorspelling Adaptive Trix Adaptive Ultimate Oscillator Adaptive vertikaal horisontaal Filter Adaptive Volatiliteit, Chaikins Adaptive Deel Oscillator Adaptive Wilders Smoothing Adaptive Williams R Alpha Andrews Pitchfork Arms indeks (Trin) Aroon Gemiddelde Ware Range Beta Binary Wave (5) Bollinger Bands Bull Power Bear Power 1 Bull Power Bear Power 2 Bull Power Bear Power 3 CCI (Bedryfs Channel Index) Chaikin A / D Ossillator Chaikin geldvloei Chaikin Volatiliteit Chande Voorspelling Ossillator Chande Momentum Ossillator Chandelier Tops GMO Terugskrywing Commodity Channel Index (2) Commodity seleksie-indeks Konsolidasie Breakout Cooper 1234 Patroon Coppock Curve korrelasie-analise Cycle Lines Cycle Vordering Darvas Box Dema vraag Indeks Denvelopes Detrended prys Ossillator Directional Beweging (5) Donchian kanale Dynamic Momentum Index Dynamic Momentum indeks 1 gemak van beweging Elder Ray Ellipse Envelope gelyke afstand Channel Line Eksponensiële bewegende gemiddelde Fibonacci Arcs Fibonacci Aanhangers Fibonacci Retracements Fibonacci Tydsones Fisher Transformasie aanwyser Voorspelling Ossillator Fourier Transform Fractal Trading System 1 Fraktale Trading System 2 Gann Hoeke Gann aanhangers Gann roosters Gann Line Gann swing Bands Herrick Payoff indeks horisontale lyn Ichimoku Kinko IntelliStops Intraday Momentum omgekeerde Fisher Transform van RSI Klinger Ossillator Lineêre regressie Lineêre regressielyne lineêre regressie Helling Lang Sell Kort Sale - 5 Dag MACD (2) MACD Histogram 1 MACD Histogram 2 Market Fasilitering indeks McClellan Ossillator McClellan Opsomming indeks Meisels oorgekoop / oorverkoopte mediaanprys MESA sinusgolf Momentum geldvloei Index bewegende gemiddelde - Eenvoudige bewegende gemiddelde - Eksponensiële bewegende gemiddelde - Geweegde bewegende gemiddelde - Tyd Reeks bewegende gemiddelde - Driehoekige bewegende gemiddelde - Ribbon bewegende gemiddelde - Veranderlike bewegende gemiddelde - Deel Aangepas Natenberg39s Volatiliteit (Daily) Negatiewe Deel indeks Odds Waarskynlikheid Keëls op die balans Deel Open Interest Opsie Delta Opsie Expiration Opsie gamma opsielewensduur opsieprys Opsie Theta Opsie Vega Opsie Volatiliteit Paraboliese Kong Patroon Trading System 1 persent retracement Persentasie Crossover 3 Performance Gepolariseerde Fractal Doeltreffendheid Positiewe Deel indeks prys Ossillator Pring KST Projeksie prys Bands Channel Projeksie Ossillator Projeksie Ossillator 1 Qstick Kwadrant Lines R-kwadraat Raff Regressie kanaal Rainbow Band Bo Rainbow Band Laer Rainbow Max Rainbow Min Rainbow Ossillator Random Walk indeks Range aanwyser reghoek Relatiewe Momentum indeks relatiewe prestasie relatiewe sterkte-indeks Relatiewe Volatiliteit Index semi-Meld Trendline sinusgolf 5-eenheid Staande Speed Weerstand Lines Smeer standaardafwyking standaardfout StochRSI Stogastiese momentum indeks stogastiese ossillator Stogastiese RSI Squat Bar swing indeks Tema Die Force indeks Tyd Reeks Voorspelling Tirone Vlakke Handel Deel indeks trendlines Trendline deur Angle Trix skilpad Traderreg Bands Tipiese prys Ultimate Oscillator vertikaal horisontaal Filter vertikale lyn Volatiliteit Breakout (Chaikin) Volatiliteit Indicators (3) Deel Deel Oscillator Deel tempo van verandering Geweegde Close Wilders Smoothing Williams A / D, R Zig Zag Die name en logo's vir TurtleTraderreg, en TurtleTraderreg is geregistreerde handelsmerke van Marylebone Holdings, Ltd (DBA TurtleTraderreg) Vir meer inligting sien: www. trendfollowingHeikin Ashi (beter formule) Kan iemand doen hierdie program Uit 'n artikel deur BBP-Paribas blyk dit dat ons 'n beter voorstelling kan hê met Heikin Ashi as ons het die volgende gewysigde Heikin-Ashi kandelaars as volg: a. haOpen, haHigh en haLow volgens Dan Valcu formules. b. haClose eers bereken word volgens die formule (OpenClose) / 2 (((Close-Ope) / (hoog-laag)) ABS ((Close-Ope) / 2)). dan stryk met 'n 2 dae (bars) handelaar adaptive bewegende gemiddelde (kan 'n 3-tydperk T3 bewegende gemiddelde of 'n 2-tydperk Kaufman bewegende gemiddelde). Tradisionele Dan Valcus formule: haOpen (haOpen (vorige bar) haClose (vorige bar)) / 2 haHigh Maksimum (H, haOpen, haClose) haLow Minimum (L, haOpen, haClose) T3 bewegende gemiddelde (TradeStation kode) deur Bob FULKS, verander deur Alex Matulich 4/2003 die T3 Gemiddeld is in wese 'n laaglaatfilter, net soos die tradisionele bewegende gemiddelde en eksponensiële bewegende gemiddelde. Die T3 Gemiddeld egter toon 'n steiler rolloff, wat lei tot 'n beter filter van hoë-frekwensie geraas terwyl beter behoud van die lae-frekwensie komponente van 'n tydreeks. Hierdie funksie is 'n EasyLanguage weergawe van die in die kwessie van TASC, P57 Januarie 1998 beskryf algoritme, gladstrykingstegnieke vir meer akkurate seine deur Tim Tillson. Dit is vertaal uit die Meta-kode in die artikel. Die funksie kan 'n veranderlike lengte as insette. Die veranderlike b (ook bekend as warm) is 'n dempingskoëffisiënt. Die voorgestelde waarde van b is 0,7, maar dit waarde versterk effens lae-frekwensie komponente. b0.5 lyk beter vir die feit dat 'n plat reaksie teen 'n lae frekwensies. 'N Kleiner waarde van b sal lei tot te veel verswakking van lae frekwensies. Die lengte parameter is gedeel deur twee om die T3 Gemiddeldes lag gelykstaande aan die lag van die tradisionele bewegende gemiddeldes. Op hierdie manier kan jy die T3 Gemiddelde gebruik as 'n drop-in plaasvervanger vir Gemiddeld of xAverage, en kry dieselfde lag maar beter geraas filter. Die veranderlike b vervang vir die veranderlike 'n gebruik in die artikel, aangesien 'n is 'n gereserveerde woord. Insette: Prys (NumericSeries), Lengte (NumericSimple) Veranderlikes: b (0.5), B2 (bb), B3 (B2B), E1 (Prys), e2 (Prys), E3 (Prys), e4 (Prys), E5 ( prys), E6 (prys), C1 (-b3), C2 (3 (b2b3)), c3 (-3 (2b2bb3)), c4 (13bb33b2), Meta Formules - R Klik hier om terug te gaan na Meta Formule indeks die naam van 'n artikel in die Desember-uitgawe van TASC, geskryf deur Dennis Meyers. Daarin beskryf hy wat hy noem quot Die Rekursiewe Moving Trend Averagequot. Ek sal nie ingaan op al die artikel op die oomblik, maar hier is my vertaling van sy wiskunde (vir Meta 6.5). Hy verduidelik dan hoe om 'n ossillator te maak deur te trek 'n eksponensiële MA vorm die Rekursiewe MA. weer hier is die kode: Lb: Input (quotLook-Terug Periodquot, 3,100,21) Alpha: 2 / (LB1) Bot: (1-Alpha) (As (Cum (1) ltLb, C, vorige)) C RMTA: (1-Alpha) (As (Cum (1) ltLb, C, vorige)) (AlphaAbs (CBOT-Ref (Bot, -1))) TOSC: RMTA-Mov (C, lb, E) TOSC Hier is die kode vir System toets Koop Long: Lb: opt1 ent: 3 Alpha: 2 / (LB1) Bot: (1-Alpha) (As (Cum (1) ltLb, C, vorige)) C RMTA: (1-Alpha) (As (Cum (1) ltLb, C, vorige)) (AlphaAbs (CBOT-Ref (Bot, -1))) tOSC: RMTA-Mov (C, lb, E) Kruis (tosc, (0-Abs (ent)) ) Lb: opt1 ent: 3 Alpha: 2 / (LB1) Bot: (1-Alpha) (As (Cum (1) ltLb, C, vorige)) C RMTA: (1-Alpha) (As (Cum (1) ltLb, C, vorige)) (AlphaAbs (CBOT-Ref (Bot, -1))) TOSC: RMTA-Mov (C, lb, E) Kruis ((0Abs (ent)), tosc1) Opt1 is die uitkyk terug tydperke, van 3-30, en Opt2 is die inskrywing waarde van die ossillator, 0 tot 5. Nou, na al die ure bestee aan die uitzoeken die kode, het ek ontdek dat die RMTA erwe baie soortgelyk aan die Dema, oh well. Regressie Asimmetriese Vlugtige Prys Band Tik Long: Periodes: 21 UpperBand: STEBandTop (naby, periodes, 1) Bedrag (naby GT UpperBand, 3) 3 en LinRegSlope (naby, 21) GT 0 en ROC (Correl (naby, Cum (1) , 21,0), 2,) GT 0,2 Close Long: Periodes: 21 LowerBand: STEBandBot (naby, periodes, 1.5) SellSignal1: Sum (naby LT LowerBand, 3) 3 SellSignal2: BESLOTE LT (1-0,18) HHV (hoog, Periodes 1) en hoë LT LowerBand SellSignal1 OF SellSignal2 maksimum verlies: LONG SLEGS Terugblik: Input (quotLook Terug Periodsquot, 1,1000,10) Weerstand: ValueWhen (1, Cross (Mov (C, Terugblik, S), C ), HHV (H, Terugblik)) Ondersteuning: ValueWhen (1, Cross (C, MOV (C, Terugblik, S)), LLV (L, Terugblik)) Weerstand Support PrCnt: Input (quotPercentagequot, 0,100,10) Terugblik: insette (quotLook Terug Periodsquot, 1,1000,10) Weerstand: ValueWhen (1, Cross (Mov (C, Terugblik, S), C), HHV (H, Terugblik)) Ondersteuning: ValueWhen (1, Cross (C, Mov (C, Terugblik, S)), LLV (L, Terugblik)) Weerstand ((100-prcnt) / 100) Support ((prcnt / 100) 1) ROC bewegende gemiddelde System toets Enter LANK: ROC (Mov (C, 12 , E), 1,) gt0 EN ROC (Mov (C, 60, E), 1,) gt0 EXIT LANK: (ROC (Mov (C, 12, E), 1,) lt0 EN ROC (Mov (C, 60, E), 1,) gt0) OR (ROC (Mov (C, 12, E), 1,) gt0 EN ROC (Mov (C, 60, E), 1,) lt0) kort: ROC (Mov ( C, 12, E), 1,) lt0 EN ROC (Mov (C, 60, E), 1,) lt0 EXIT KORT: (ROC (Mov (C, 12, E), 1,) lt0 EN ROC (Mov (C, 60, E), 1,) gt0) OR (ROC (Mov (C, 12, E), 1,) gt0 EN ROC (Mov (C, 60, E), 1,) lt0) Ruggerios Trend Ruggieros reëls vir tendens af te haal sy tafel 4.9: 1. As ADX kruisies bo 25 is, dan is die mark trending. 2. As ADX kruisies onder 20, dan is die mark te konsolideer. 3. As ADX kruisies onder 45 van bo, dan die mark te konsolideer. 4. As ADX styg van onder 10 op 3 uit 4 dae, dan sal die mark begin om tendens. 5. Indien 'n tendens is gebaseer op reël 4, dit bly van krag totdat die 5 dag verskil in ADX is minder as 0. Ruggiero gebruik van 'n 14 dag ADX maar dit is gebaseer op T-Bonds data. Hy stel voor die gebruik van die bogenoemde reëls as 'n filter. Ek maak die aanwyser neem die waarde 1 as trending, 'n -1 indien konsolideer volgens bogenoemde kriteria, maar ek dink die nul is vir die grys gebied tussen in. In elk geval volgens definisie: As 'n mark nie trending dit moet konsolideer. Maar die nul kan bykomende nuttige inligting bevat. Ruggiero dui die opstel van die drempelwaardes. Periode: Input (quotPeriodsquot, 1,63,14) As ((ADX (periodes) gt25 EN (BarsSince (Cross (45, ADX (periodes))) GT BarsSince (Cross (ADX (periodes), 25)))) OR (ADX (periodes) GT 10 EN Ref (ADX (periodes), - 4) lt10 EN (ADX (periodes) - Ref (ADX (periodes), - 5) gt0)), 1, As (ADX (periodes) lt20 OF ((BarsSince (Cross (45, ADX (periodes))) Dit BarsSince (Cross (ADX (periodes), 25))) EN ADX (periodes) Dit 45), - 1,0)) die volgende formules vir die Random loop indeks, is gebou met behulp van inligting uit die artikel quotAre Daar Aanhoudende Cyclesquot. deur E. Michael Poulos, in die September 1992 TASC. Alle formules is nodig. Random Walk Index: Max ((Verw (hoog, -1) - lae) / ((Verw (Som (ATR (1), 2), - 1) / 2) Sqrt (2)), Max ((Verw (HIGH , -2) - LOW) / ((Verw (Som (ATR (1), 3), - 1) / 3) Sqrt (3)), Max ((Verw (hoog, -3) - lae) / (( Ref (Som (ATR (1), 4), -1) / 4) Sqrt (4)) Max ((ref (hoog, -4.) - lae) / ((ref (Som (ATR (1), 5 ), - 1) / 5) Sqrt (5)), Max ((Verw (hoog, -5) - lae) / ((Verw (Som (ATR (1), 6), - 1) / 6) Sqrt ( 6)), Max ((Verw (hoog, -6) - LOW) / ((Verw (Som (ATR (1), 7), - 1) / 7) Sqrt (7)), Max ((Verw (HIGH , -7) - LOW) / ((Verw (Som (ATR (1), 8), - 1) / 8) Sqrt (8)), (Verw (hoog, -8) - LOW) / ((Verw ( som (ATR (1), 9), - 1) / 9) Sqrt (9))))))))) Die volgende formule plotte 'n persent koers van verandering tussen 'n spesifieke datum en vandag. Die gebruiker word gevra vir die spesifieke datum. Dit sal net werk in Meta vir Windows 95 / NT weergawe 6.5 (of hoër) of in Meta Professionele. Konstrueer die formule in die aanwyser Bouwer, gee dit die naam hieronder in vetdruk aangedui. Al die teks na quotFORMULA: quot en voor quotEND hieronder FORMULAquot moet in die veld Formule geplaas in die aanwyser Bouwer. Sodra die aanwyser is geskep, kan jy dit sleep uit die aanwyser Quick vir plasing in 'n innerlike-venster van jou grafiek. NAAM: ROC Sedert 'n datum Dag 1: Input (quotDayquot, 1,31,4) Month1: Input (quotMonthquot, 1,12,1) Year1: Input (quotYearquot, 1900,2400,1999) 100 (naby - ValueWhen (1, DayOfMonth () Dag 1 EN Maand () Month1 en jaar () Year1, BESLOTE)) / ValueWhen (1, DayOfMonth () Dag 1 EN Maand () Month1 en jaar () Year1, BESLOTE) In Meta 6.0 sy maklik om te skep die Regressie Ossillator en die helling / Close aanwyser van Richard Goeddes artikel, quotMarket tydsberekening met die regressie oscillatorquot, wat in die Maart 97 uitgawe van Tegniese Analise aandele en kommoditeite tydskrif verskyn. Kies eers aanwyser Bouwer van die kieslys en tik die volgende formules: Regressie Ossillator 100 (naby / LinearReg (naby, 63) -1) Helling / Close 10000 LinRegSlope (naby, 63) / BESLOTE Volgende sleep elk van hierdie formules van die aanwyser Lijstje en laat val hulle op die opskrif van 'n grafiek. Om horisontale lyne te skep, kliek die regterkant muis knoppie terwyl die muis is geposisioneer oor die Regressie Ossillator die snel menu vertoon. Kies Regressie Ossillator Properties. Op die lyne bladsy Horisontale voeg horisontale lyne op 14, 0, en -14. Jy kan die Explorer gebruik om die in die artikel genoem skerm uit te voer. kies eers die Explorer van die kieslys volgende 'n nuwe Exploration met die volgende inligting te skep: Kolom A Naam: Reg OSC Formule: VML (quotRegression Oscillatorquot) Kolom B Naam: SLP / CLS Formule: VML (quotSlope / Closequot) Filter Formule: ColB GT 50 en Cola GT-15 en Cola LT -5 Kies OK en dan Vind die Exploration hardloop. Vir Meta vir Windows 5.x gebruikers die instruksies is dieselfde, behalwe voer die volgende persoonlike aanwyser in die plek van die vroeëre genoemde mense. Regressie Ossillator 100 (naby / ((63 Sum (Cum (1) C, 63) - Sum (Cum (1), 63) Som (C, 63)) / (63 Sum (PWR (Cum (1), 2) 63) - PWR (Som (Cum (1), 63), 2)) Cum (1) (Mov (C, 63, S) - Mov (Cum (1), 63, S) (63 Sum (Cum ( 1) C, 63) - Sum (Cum (1), 63) Som (C, 63)) / (63 Sum (PWR (Cum (1), 2), 63) - PWR (Som (Cum (1), 63), 2)))) - 1) Helling / Close 10000 ((63 Sum (Cum (1) C, 63) - Sum (Cum (1), 63) Som (C, 63)) / (63 Sum ( PWR (Cum (1), 2), 63) - PWR (Som (Cum (1), 63), 2))) / Sluit hierdie persoonlike RSI sal jou toelaat om te kies watter prys data om te gebruik wanneer jy dit kan uitdruk. Die standaard RSI gebruik die noue waarde as Welles Wilder gedoen het toe hy die aanwyser geskep. Hierdie gebruik aanwyser sal jou toelaat om die ander prys velde insluitend volume gebruik. B: Input (quotField: 1Close, 2Open, 3High, 4Low, 5Volumequot, 1,5,1) Z: As (B1, Wilders (As (ROC (C, 1,) gt0, ROC (C, 1,), 0 ), LastValue (Q)), As (B2, Wilders (As (ROC (O, 1,) GT 0, ROC (O, 1,), 0) LastValue (Q)), As (B3, Wilders (As ( ROC (H, 1,) gt0, ROC (H, 1,), 0), LastValue (Q)), As (B4, Wilders (As (ROC (L, 1,) gt0, ROC (L, 1,) , 0), LastValue (Q)), Wilders (As (ROC (V, 1,) gt0, ROC (V, 1,), 0), LastValue (Q)))))) Y: As (B1, Wilders (As (ROC (C, 1,) lt0, ABS (ROC (C, 1,)), 0), LastValue (Q)), As (B2, Wilders (As (ROC (O, 1,) lt0, ABS (ROC (O, 1,)), 0), LastValue (Q)), As (B3, Wilders (As (ROC (H, 1,) lt0, ABS (ROC (H, 1,)), 0), LastValue (Q)), As (B4, Wilders (As (ROC (L, 1,) 0, ABS (ROC (L, 1,)), 0), LastValue (Q)), Wilders (As (ROC (V , 1,) lt0, ABS (ROC (V, 1,)), 0), LastValue (Q)))))) die volgende formules is geneem uit die artikel quotThe relatiewe wisselvalligheid indeks, quot geskryf deur Dorsey, Donald, in die Junie 93 kwessie van tegniese ontleding van STOCKS amp kommoditeite. Geneem uit Aandeel amp Commodities, V. 11: 6 (253-256): Die relatiewe Volatiliteit Index deur Donald Dorsey quotThe RVI is eenvoudig die relatiewe sterkte-indeks (RSI) met die standaard afwyking van die afgelope 10 dae in die plek van die daaglikse prys verander. Omdat die meeste aanwysers gebruik prys verandering vir hul berekeninge, moet ons 'n bevestiging aanduiding dat 'n ander meting gebruik om die mark krag te interpreteer. Die RVI meet die rigting van wisselvalligheid op 'n skaal van nul tot 100. Lesings bo 50 dui daarop dat die wisselvalligheid soos gemeet deur die 10-dag standaardafwyking van die sluitingstyd pryse is meer aan die onderstebo. Lesings onder 50 dui daarop dat die rigting van wisselvalligheid is om die negatiewe kant. Die eerste toets dui daarop dat die RVI kan gebruik word waar jy die RSI kan gebruik en op dieselfde manier, maar die spesifieke doel van hierdie studie is om die RVIs prestasie as 'n bevestiging van indicator. quot die RVI is ontwerp om die rigting van meet meet wisselvalligheid. Dit word bereken dat die prys sterkte deur die meting van wisselvalligheid eerder as prysverandering. Al die volgende formules word benodig: (100Fml (quotRVI Upquot)) / (VML (quotRVI Upquot) VML (quotRVI Downquot)) In hul boek The New Tegniese Trader. Chande amp Kroll stel die R 2 aanwyser. Hulle sê dat quotthe primêre gebruik van R 2 is 'n bevestiging van indicatorquot en dat quotit 'n sloerende aanwyser dat die krag van die trend. quot In Meta die r 2 formule is toon: PWR (Corr (Cum (1), C, 14 , 0), 2) Hulle het ook 'n reëlmatige r 2 bied wat sal wees: Mov (PWR (Corr (Cum (1), C, 14,0), 2) 100,14, S) vir interpretasie verwys na Chande amp Krolls boek, soos hierbo genoem. Let wel: Die R-kwadraat aanwyser is in Meta gebou vir Windows weergawe 6.0 en later. Oppergesag van 7 Ossillator VML (quotRule van 7 UP Objectivequot) - FML (quotRule van 7 AF Objectivequot) Rainbow Charts te skep in Meta vir Windows, maak 'n grafiek, daal die bewegende gemiddelde aanwyser van die aanwyser Lijstje, en gooi dit in dieselfde innerlike vensters as die prys bars. Gee twee vir die tydperke en eenvoudig vir die metode. Volgende plot 'n tweede bewegende gemiddelde op die eerste bewegende gemiddelde van 'n bewegende gemiddelde van die Lijstje sleep dit op die eerste bewegende gemiddelde (Nota: Die eerste bewegende gemiddelde moet ligpers draai voor jy die muis loslaat). As jy dit reg val die venster Parameters moet sê aanwyser vir die prys Field. Klik OK om twee periodes en eenvoudig as die parameters aanvaar. Verander die kleur van die bewegende gemiddelde as hy wil. Nou plot 'n derde bewegende gemiddelde van die tweede bewegende gemiddelde deur die herhaling van hierdie stappe. Gaan voort totdat jy tien bewegende gemiddeldes. Kies Ja as Meta vra of jy oor die plot 'n dubbele aanwyser. Om jou tyd bespaar, het Equis n sjabloon wat jou toelaat om hierdie stappe te omseil geskep. Jy kan hierdie sjabloon direk af van die Equis webtuiste af te laai. Laai hierdie lêer na die gids Charts (bv C: Program FilesEquisMetaStockCharts) in jou gids Meta. Maak 'n grafiek en kliek dan op jou regter muis knoppie terwyl die wyser is geleë op die grafiek. Kies Pas Sjabloon van die Chart snel menu en kies die Rainbow Chart sjabloon. Jy behoort nou 'n grafiek met tien verskillende kleure bewegende gemiddeldes. Volgende kies aanwyser Bouwer van die kieslys en tik die volgende formules. Max (Mov (C, 2, S), Max (Mov (Mov (C, 2, S), 2, S), Max (Mov (Mov (Mov (C, 2, S), 2, S), 2 , S), Max (Mov (Mov (Mov (Mov (C, 2, S), 2, S), 2, S), 2, S), Max (Mov (Mov (Mov (Mov (Mov (C, 2, S), 2, S), 2, S), 2, S), 2, S), Max (Mov (Mov (Mov (Mov (Mov (Mov (C, 2, S), 2, S) , 2, S), 2, S), 2, S), 2, S), Max (Mov (Mov (Mov (Mov (Mov (Mov (Mov (C, 2, S), 2, S), 2 , S), 2, S), 2, S), 2, S), 2, S), Max (Mov (Mov (Mov (Mov (Mov (Mov (Mov (Mov (C, 2, S), 2 , S), 2, S), 2, S), 2, S), 2, S), 2, S), 2, S), Max (Mov (Mov (Mov (Mov (Mov (Mov (Mov ( Mov (mov (C, 2, S), 2, S), 2, S), 2, S), 2, S), 2, S), 2, S), 2, S), 2, S) , MOV (Mov (Mov (Mov (Mov (Mov (Mov (Mov (Mov (Mov (C, 2, S), 2, S), 2, S), 2, S), 2, S), 2, S), 2, S), 2, S), 2, S), 2, S)))))))))) Plot die Rainbow Ossillator in 'n nuwe binneste venster van jou grafiek met die tien bewegende gemiddeldes, deur weglating van die persoonlike aanwyser van die Lijstje op die opskrif kaarte. Regs kliek op die Rainbow Ossillator en kies eienskappe, dan verander die styl van 'n histogram. Nou trek die Laer Rainbow Band en die Bo Rainbow Band op dieselfde binneste venster as die Rainbow Ossillator. As die skaal dialoog verskyn wanneer plot hierdie aanwysers, kies Merge met skaal op die oomblik. Verander die kleure van die boonste en onderste Rainbow Bands soos verlang. Nou behalwe hierdie as 'n nuwe sjabloon deur die keuse van Save As in die menu lêer en verander die lêer tipe te sjabloon, sodat jy maklik kan toepas op enige grafiek. 'N reeks van vier handel stelsels, met behulp van die Regress Helling as basis en 'n kombinasie met ander aanwysers. 1. Regress Helling: Signal Formules Alert (RSquared (C, 21) Dit 0.15,21) EN LinRegSlope (C, 34) GT opt1 EN HHV (LinRegSlope (C, 34), 5) HHV (LinRegSlope (C, 34), 13) en HHV (MFI (55), 5) HHV (MFI (55), 13) en HHV (TSF (C, 55), 5) HHV (TSF (C, 55), 13) LLV (TSF (C, 55), 5) LLV (TSF (C, 55), 13) en LinRegSlope (C, 34) Dit opt1 Alert (RSquared (C, 21) Dit 0.15,13) EN LinRegSlope (C, 34) Dit opt2 EN LLV ( LinRegSlope (C, 34), 5) LLV (LinRegSlope (C, 34), 13) en LLV (MFI (55), 5) LLV (MFI (55), 13) en LLV (TSF (C, 144), 5 ) LLV (TSF (C, 144), 13) x: Input (quotFrequency van ewekansige ambagte (0-100) quot, 0,100,10) saad: Input (quotRandomizer saad 1 1000000, niemand 0quot, 0,1000000,0) - 1 Init: Cum (BuySellgt-1) 1 BuyInit: Cum (Koop) 1 vlag: BarsSince (Init OF Koop) ltBarsSince (Init of verkoop) BuyInit seine: (BuyInit en wakker (BuyInit0,2) OR vlag en Alert (flag0, 2)) - (flag0 en wakker (vlag, 2)) BuySm: koop en signalslt1 SellSm: te verkoop en signalsgt-1 Random Strategie mark toetsverslag Market Handel Wins toets vir vier ewekansige strategieë, soos op Close Mon 23/01/2004. Getoets op 475 ASX Alle oorde aandele Gem toetsperiode: 8.25 jaar van data (2075 dae) 10K begin kapitaal vir elke voorraaditem 1 toetrede / uittrede glip, 34 makelaars elke manier. Koop amp Hou: 22699 (227) avg wins per voorraad Entry op Open van dag een af afrit op Beslote van laaste dag Strategie 1: -7.540 (-75,4) avg wins per voorraad Lukrake (10 van Max seine) vasgestel op saad 1 Random uitgang (10 van Max seine) vasgestel op saad 1 exit 2: -10.794 (-107,9) avg wins per voorraad Lukrake (10 van Max seine) vasgestel op saad 1 2 achterhoede StopLoss uitgang uitgang 3: -6.851 (-68,5) avg wins per voorraad Lukrake (10 van Max seine) vasgestel op saad 1 5 achterhoede StopLoss uitgang uitgang 4: 647 (6.5) avg wins per voorraad Lukrake (10 van Max seine) vasgestel op saad 1 10 achterhoede StopLoss uitgang As jy Meta formules wat jy wil deel, asseblief e-pos aan Ons sien uit daarna om van jou te hoor vir meer inligting oor hoe om Meta gebruik en sy formule kliek hier leer.
No comments:
Post a Comment